Pengaruh Foreign Trading Volume, BI Rate,dan Nilai Tukar Terhadap Volatilitas Saham LQ45 Periode 2006-2015 - Daniel Christianto Wibisono; Dewi Astuti (Finesta, 2017)
Volatilitas saham merupakan besaran pergerakan harga saham dari waktu ke waktu.Volatilitas saham yang tinggi menunjukkan resiko yang tinggi juga sehingga lebih menarik bagi investor agresif dan volatilitas saham yang rendah lebih menarik bagi investor saham konservatif. Hal ini mengindikasikan jika keputusan investasi oleh investor dipengaruhi oleh volatilitas saham. Dalam penelitian ini akan dicari pengaruh foreign trading volume, BI rate, dan nilai tukar terhadap volatiltas saham LQ45 periode 2006-2015. Penelitian menggunakan metode regresi linier berganda menggunakan program SPSS 23 untuk mencari pengaruh simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan  jika foreign trading volume, BI rate, dan nilai tukar berpengaruh secara simultan terhadap volatilitas saham LQ45. Secara parsial, foreign trading volume dan nilai tukar berpengaruh signifikan, BI rate tidak berpengaruh signifikan