ANALISIS INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL REGRESI KERNEL - Icha Puspitasari; Suparti Suparti; Yuciana Wilandari (Jurnal Gaussian, 2012)
Saham merupakaninvestasi yang banyak dipilih para investor, salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG merupakan data runtun waktu sehingga untuk menganalisisnya dapat menggunakan metode runtun waktu klasik. Namun dengan metode tersebut banyak asumsi yang harus dipenuhi, sehingga diperlukan metode alternatif salah satunya metode regresi nonparametrik karena dalam model regresi nonparametrik tidak ada asumsi khusus sehingga model ini merupakan metode alternatif yang dapat digunakan dalam analisis IHSG. Dalam makalah ini dibandingkan nilai MSE yang dihasilkan dari analisis runtun waktu klasik, regresi parametrik linier sederhana dan regresi nonparametrik kernel. Data IHSG yang digunakan adalah  periode minggu pertama Januari 2011 sampai dengan minggu ke empat Februari 2012. Data tersebut merupakan data closing price saham mingguan pada periode perdagangan terakhir. Hasil perbandingan nilai MSE dari dataIHSG yang sering fluktuatif pada tiga analisis didapatkan nilai MSE terkecil adalah pada analisis menggunakan regresi nonparametrik kernel dengan fungsi triangle dan badwidth h sebesar 58.2 dengan nilai MSE = 6987.787. Model terbaik tersebut dapat digunakan untuk memprediksikan nilai IHSG selanjutnya.