Perbandingan Metode Regresi Spline Truncated dengan Regresi Linear Sederhana untuk Kasus Harga Saham Perusahaan Pertambangan di Indonesia - Edy Widodo; Adisti Nurul Irmayanti (EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis, 2019)
Saham merupakan surat berharga  yang dapat dibeli dan dijual oleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda penyertaan kepemilikan seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan. Salah satu saham yang mengalami dampak dari fenomena krisis ekonomi global adalah perusahaan pertambangan. Harga saham dipengaruhi oleh kurs rupiah. Data harga saham dan kurs rupiah masuk ke dalam kategori data longitudinal. Untuk menangani data longitudinal dibutuhkan analisis yang tepat, salah satunya dengan menggunakan pendekatan nonparametrik regresi spline truncated untuk mengetahui bagaimana pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham. Model terbaik pada metode ini bergantung pada penentuan titik knot optimal, yaitu titik knot yang memiliki nilai GCV minimum. Model regresi spline truncated terbaik terletak pada orde 2 dengan 3 titik knot untuk PT Adaro Energy Tbk. dan PT Aneka Tambang Tbk., sedangkan untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. berada pada orde 3 dengan 2 titik knot. Dengan pembanding nilai MAPE, hasil prediksi dengan menggunakan regresi spline truncated lebih baik daripada regresi linear sederhana Adapun nilai MAPE yang dihasilkan adalah 7,81% untuk PT Adaro Energy Tbk., 8,51% untuk PT Aneka Tambang Tbk., dan 12,74% untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk.