PENGARUH DIVIDEND YIELD, EARNING VOLATILITY DAN LEVERAGE TERHADAP STOCK PRICE VOLATILITY PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015 - 2018 - Cynthia Sari Dewi (Ultima Management : Jurnal Ilmu Manajemen, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor dominan yag mempengaruhi volatilitas harga saham pada sector pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Selama periode 2015 hingga 2018. Jenis penelitian ini adalah studi kausalitas dengan menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan melalui situs web perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah judgemental sampling. Variable independen dalam penelitian ini adalah dividend yield (DY), earning volatility (EV) dan Leverage (LEV) sedangkan stock price volatility (SPV) adalah variable dependen. Jumlah sampel setiap tahun sebanyak 13 perusahaan. Hasil penelitian ini dividend yield (DY), earning volatility (EV) dan Leverage (LEV) secara simultan berpengaruh terhadap stock price volatility (SPV) pada level signifikasi 5%. Dividend yield (DY) berpengaruh signifikan terhadap stock price volatility (SPV), sedangkan Earning volatility (EV) dan Leverage (LEV) tidak berpengaruh signifikan terhadap stock price volatility (SPV) pada confidence level 95%. Adjusted R square menunjukkan 0,065(6,5%) artinya hanya 6,5% dari variable dependen yaitu stock price volatility (SPV) dapat dijelaskan oleh varibel independe dalam model regresi penelitian ini, sedangkan 93,5% dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.