Pengaruh Hari Libur Idul Fitri Terhadap Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham - Nining Riska Rahmawati (JURNAL EKOBIS DEWANTARA, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji apakah terdapat perbedaan dari return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah hari libur idul fitri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan subsektor Food & Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 sebanyak 18 perusahaan. Sampel yang diambil sebanyak 11 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui website Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) dan Yahoo! Finance. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan uji beda (Paried Sample T-test) dengan alat yang digunakan adalah program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari uji beda return saham sebelum dan sesudah tidak terdapat perbedaan. Dan hasil dari uji beda volume perdagangan saham tidak terdapat perbedaan pada sebelum dan sesudah hari libur idul fitri