PREDIKSI HARGA SAHAM PT. BANK NEGARA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL AUTOREGRESSIVE FRACTIONAL INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARFIMA) - Puspita Kartikasari (Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang, 2020)
Penelitian ini mengangkat tentang peramalan harga saham PT. Bank Negara Indonesiamenggunakan metode Autoregressive Fractional Integrated Moving Average(ARFIMA). Metode ARFIMA digunakan dalam penelitian ini karena saham PT. BNImengikuti pola long memory atau ketergantungan jangka panjang. Data harga sahamPT. BNI yang digunakan adalah data harian dari tanggal 21 Februari 2016 hingga 21Februari 2020. Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan data saham tersebut perludilakukan proses stasioneritas dalam varians,  sehingga pengolahan selanjutnyamenggunakan data yang telah stasioner. Model ARFIMA yang diperoleh adalahARFIMA (0,0.499,5) dengan AIC sebesar 15997.52. Residual dari model tersebut tidakmemenuhi asumsi distribusi normal dan white noise, hal ini karena masih banyak terdapatoutlier pada data harga saham PT. BNI, sehingga nilai kurtosis dan skewness dari residualcukup besar. Hasil peramalan 12 periode ke depan dari model ARFIMA (0,0.499,5) yangtelah ditransformasi kembali ke dalam bentuk data aslinya memiliki nilai SMAPE sebesar 1,23% yang  artinya model ARFIMA (0,0.499,5) sangat baik digunakan untukmeramalkan harga saham PT. BNI ke depannya.