PORTOFOLIO MODEL MARKOWITZ DENGAN PENDEKATAN TWO-FUND THEOREM - Evy Sulistianingsih., Febby Riang Lifa, Helmi, (Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya, 2013)
Portofolio model Markowitz adalah portofolio efisien yang dibentuk dengan tujuan untuk meminimumkan standar deviasi yang merupakan ukuran risiko dari suatu portofolio. Bentuk umum penyelesaian portofolio model Markowitz dapat diselesaikan dengan pendekatan Two-Fund Theorem. Dari kumpulan portofolio efisien yang dibentuk dengan pendekatan Two-Fund Theorem, dipilih portofolio optimal yang merupakan portofolio efisien dari saham Media Nusa Citra Nusantara, Unilever Indonesia, United Tractor, dan Semen Gresik dengan bobot masing-masing saham berturut-turut adalah 0,0320; 0,3669; 0,5850; 0,0160 dan standar deviasi sebesar 0,03418. Kata Kunci : Portofolio,Model Markowitz,Two-Fund Theorem.