PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN INTEGRASI EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN - Sri Herawati (Jurnal Ilmiah Mikrotek, 2013)
Peramalan harga saham sangat diperlukan investor maupun pelaku bisnis sebelum memutuskan investasisaham. Namun fluktuasi harga saham ini cenderung dinamik, nonlinear, nonparametrik dan tanpa trendata. Salah satu model peramalan yang dapat digunakan untuk mengakomodasi fluktuasi harga sahamdengan menggunakan empirical mode decomposition dan Jaringan Syaraf Tiruan. Empirical modedecomposition menguraikan serangkaian waktu menjadi sejumlah modus intrinsik independen yangdinamakan intrinsic mode functions dan residu. Kemudian, hasil dekomposisi empirical modedecomposition dilatih dan diuji menggunakan feedforward neural network. Data hasil pengujianfeedforward neural network untuk masing-masing intrinsic mode functions dan residu dijadikan masukanuntuk adaptive linear neural network. Sehingga hasil keluaran adaptive linear neural network berisi dataperamalan harga saham yang akan datang. Uji coba model peramalan ini menggunakan data harian hargasaham. Data harian dimulai dari 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juli 2013. Berdasarkan hasil uji coba,peramalan harga saham menggunakan integrasi empirical mode decomposition dan jaringan syaraf tiruan menghasilkan peramalan yang akurat.