RISIKO SISTEMATIS DAN ANTESEDENNYA PADA KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH KOREKSI BETA DI BURSA EFEK INDONESIA - B2041161014, M. Faridh Miftahul Choir (Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, asset growth, leverage dan kebijakan dividen terhadap risiko sistematis pada kondisi sebelum dan sesudah koreksi. Jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling adalah sebanyak 50 perusahaan yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Perhitungan beta koreksi pada penelitian ini menggunakan metode Fowler Rorke (1983). Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan analisis regresi berganda atau multiple regression analysis.Temuan pada penelitian ini bahwa likuiditas dan kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko sistematis pada kondisi sebelum dan sesudah koreksi beta serta asset growth dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis pada kondisi sebelum dan sesudah koreksi beta.Â Kata Kunci : Risiko Sistematis, Anteseden, Beta, Likuiditas, Asset Growth, Leverage, Â Kebijakan Dividen, Fowler Rork