ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP BETA SAHAM (Studi Kasus Pada Perbankan yang berstatus PMA yang terdaftar di BEI) - B11208133, SUNARYONO (Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), 2013)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor fundamental yang dilihat dari rasio Likuiditas dan Return On Assets (ROA) serta beta saham tahun sebelumnya terhadap beta saham bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, peneliti meng gunakan teknik pengumpulan data dengan data sekunder dalam bentuk studi kasus yaitu studi kasus pada bank-bank PMA yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006 sampai dengan 2011.Adapun data sekunder yang telah diolah atau tersedia berupa laporan keuangan dan harga saham dari masing-masing bank yang diperoleh di situs Indonesian Stock Exchange dan ICMD 2012. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Fundamental yang terdiri dari Likuiditas, Return On Assets (ROA) dan beta saham tahun sebelumnya secara bersama sama berpengaruh signifikan pada Beta Saham bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial hanya beta saham tahun sebelumnya yang berpengaruh signifikan pada Beta Saham tahun sekarang. Sedangkan faktor faktor fundamental seperti likuditas dan Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Beta Saham. Keywords: Beta Saham, Investasi, Resiko Investasi, Faktor Fundamental, Laporan Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Harga Saham.