Metode Monte Carlo Sebuah Analisis Untuk Melihat Potensi Kerugian Saham - Diandra Maulina; Indra Siswanti; Embun Prowanta (Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, 2015)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian dari setiap saham dengan pendekatan Value at Risk (VaR) dengan menggunakan metode Monte Carlo Simulation, untuk mengetahui nilai Value at Risk (VaR) portofolio dari 10 saham, dan untuk mengetahui cara mengukur akurasi atau ketepatan pada Value atRisk (VaR) dengan menggunakan metode Monte Carlo Simulation.Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai z sebesar 0.246 yang berarti tidak termasuk dalam daerahpenolakan, ini berarti hipotesis dalam penelitian ini tidak di tolak. Jadi, dapat disimpulkan jika model Valueat Risk (VaR) benar. Sehingga modelValue at Risk (VaR) dengan metode Monte Carlo Simulation ini dapat dikatakan valid.