DAY OF THE WEEK EFFECT DAN WEEK FOUR EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA - Nur Aisyah F. Pulungan; Yanti Murni; Hirdinis Mansyur (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 2016)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis terjadinya hari perdagangan(the day of the week effect) dan minggu keempat (week four effect) pada return saham di Bursa EfekIndonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ-45selama bulan Februari 2013-Januari 2014. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder yang berupadata laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel selama Februari 2013-Januari 2014 dalam bentukdata harian. Metode yang digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresilinier berganda tanpa intercept (multiple regression through origin) dengan menggunakan SPSS 16 dan untuk menguji kebenaran hipotesis menggunakan statistik t (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hariperdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia dan hari seninminggu keempat dan kelima tidak berpengaruh terhadap return saham LQ-45 yang terendah pada hari senindi Bursa Efek Indonesia.