ANALISIS PERAMALAN IHSG DENGAN TIME SERIES MODELING ARIMA - Riana Susanti; Askardiya Radmoyo Adji (Jurnal Manajemen Kewirausahaan, 2020)
ABSTRAK Prediksi harga saham merupakan hal yang selalu menarik minat investor dan pemangku kepentingan lain terhadap pasar saham. Dalam perdagangan saham, pergerakan IHSG yang akan datang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan pelaku investasi. Penelitian ini bertujuan menguji model time series Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk memprediksi IHSG di Bursa Efek Indonesia. ARIMA adalah model untuk menghasilkan perkiraan dari data historis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari IHSG harian dari 2 Januari 2017 sampai 3 Januari 2018. Data diperoleh dari laporan bulanan yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia. Hasil prediksi menunjukkan bahwa model ini cukup akurat untuk peramalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA yang memiliki kinerja terbaik untuk memprediksi IHSG, yaitu model ARIMA (7,3,1) Kata Kunci: Prediksi harga saham, IHSG, Time Series, ARIMA