PERAMALAN HARGA SAHAM TUTUP DENGAN METODE INTERPOLASI POLINOM LAGRANGE - Pangruruk, F. Anthon; Barus, Simon Prananta; Siregar, Bakti (Prosiding Seminar Nasional Venue Artikulasi-Riset, Inovasi, Resonansi-Teori, dan Aplikasi Statistika (VARIANSI), 2020)
Pergerakan harga tutup saham yang fluktuatif, sangat sulit untuk diikuti naik dan turunnya harga saham. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu model secara matematis untuk meramal harga tutup saham. Interpolasi polinom Lagrange merupakan model secara matematis dalam metode numerik yang dapat digunakan untuk meramal harga saham. Dalam metode ini variabel yang dibutuhkan adalah harga buka saham sebagai variabel input dan harga tutup saham sebagai variabel output. Simulasi peramalan harga saham dilakukan dengan mengambil data dari PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) di Bursa Efek Indonesia pada bulan November 2017 hingga Februari 2018. Data sekunder ini diolah, kemudian digunakan untuk menghitung ramalan harga tutup saham menggunakan komputasi. Hasil peramalan harga tutup saham dibandingkan dengan harga tutup saham close sesungguhnya pada harga saham bulan Februari 2018 sebagai data yang diuji dan kemudian ditentukan persentase galatnya. Galat yang kecil menunjukan bahwa hasil peramalan harga tutup saham mendekati harga tutup saham yang sebenarnya. Model interpolasi polinom Lagrange ini dapat digunakan para investor untuk memramalkan harga saham, sehingga menjadi bahan pertimbangan alternatif dalam pengambilan keputusan berinvestasi di saham.Â Kata kunci: Interpolasi, Polinom, Lagrange, Saham, Peramalan