ANALISIS KORELASI SENTIMEN PADA TWITTER TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA SAHAM INDEKS LQ45 DI TWITTER) - Leonie Syafira; Brady Rikumahu (Jurnal Mitra Manajemen, 2020)
Kehadiran media sosial memungkinkan siapapun untuk dapat menyebarkan informasi. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh seorang investor. Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk melihat korelasi antara sentimen yang terbentuk dari tweet di Twitter dengan abnormal return saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45. Semua tweet yang dibuat pada periode oktober - desember 2019 dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan sentimen positif negatif oleh model klasifikasi Naive Bayes. Hasil klasifikasi sentimen ini kemudian di analisis menggunakan metode uji korelasi Rank Spearman. Hasil korelasi Rank Spearman menunjukan bahwa sentimen memiliki pengaruh yang lemah terhadap abnormal return saham. Baik itu return pada hari yang sama, setelah 1 hari, atau setelah 5 hari sentimen itu terbentuk. Selain itu jumlah followers dari akun-akun di Twitter yang memberikan komentar mengenai perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak memiliki pengaruh. Beberapa faktor lain diduga menjadi penyebab sentimen-sentimen tersebut diabaikan.