Penerapan Model ARCH/GARCH untuk Memprediksi Harga Saham Perusahaan Tokai Carbon - Muhammad Irfan Rizki; Teguh Ammar Taqiyyuddin; Puspa Faydian Rahmah; Amsal Esa Hasana (Jurnal Sains Matematika dan Statistika, 2021)
Data harga saham historis adalah rangkuman tren harga saham individual emiten. Penelitian ini membahas tentang prediksi data historis saham Tokai Carbon, dengan 60 data mulai dari Januari 2016 sampai Desember 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan data historis saham Tokai Carbon melalui model ARCH/GARCH. Model GARCH (0, 1) adalah model yang paling Tepat untuk memprediksi harga saham Tokai Carbon pada penelitian ini. Nilai MAPE menunjukkan persentase yang rendah yakni sebesar 4,949972% yang mengindikasikan metode ARCH/GARCH sangat baik dalam memprediksi harga saham Tokai Carbon. Pembentukan model dilakukan untuk memprediksi data saham Tokai Carbon untuk 7 bulan ke depan, yakni mulai Januari 2021 hingga Juli 2021.