PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN, KURS RUPIAH, INFLASI DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA - ABDUL AZIS (Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R", 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IHSG, kurs Inflasi dan volume perdagangan terhadap return saham sektor perbankan yang listed di BEI. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia (BI) dengan periode Januari sampai Desember 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam sektor perbankan yaitu sebanyak 43 perusahaan dan jumlah sampel sebanyak 9 perusahaan dengan melewati tahap purposive sample. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel karena data yang digunakan merupakan data time series dan cross section.Teknik analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara vaiabel satu dengan yang lain.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IHSG  berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham sedangkan kurs dan volume perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.