Penerapan Model ARCH-GARCH dalam Prediksi Harga Saham The Walt Disney - Muhammad Irfan; Teguh Ammar Taqiyyuddin; Nabilla Clarissa; Nadiyah Nisrina (Jurnal Sains Matematika dan Statistika, 2021)
Ringkasan harga saham individual emiten yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia disebut Data harga saham historis. Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi harga saham The Walt Disney Company menggunakan data pada bulan Januari 2011 sampai bulan April 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan pemodelan data historis saham The Walt Disney Company menggunakan ARCH/GARCH. Model ARCH (1) merupakan model terbaik dalam memprediksi harga saham The Walt Disney Company. Nilai MAPE sebesar 1,83% menunjukkan metode ARCH/GARCH sudah bagus dalam memprediksi harga saham The Walt Disney Company. Model terbaik yang didapatkan digunakan untuk memprediksi data saham The Walt Disney Company 12 periode kedepan pada bulan Mei 2021 hingga April 2022.