Dampak Penerapan Lockdown Terhadap Pergerakan Harga Saham Pada Negara Di ASEAN - Eka Nuraini Rachmawati; Randi Saputra; Dwi Sintya Prihatin; Raja Ria Yusnita (Jurnal Ekonomi KIAT, 2021)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak penerapan lockdown terhadap pergerakan harga saham pada Negara yang ada di ASEAN. Metode penelitian yang digunakan yaitu event study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Negara yang menjadi anggota ASEAN dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak yaitu 8 negara ASEAN. Analisis data menggunakan uji normalitas, uji paired t-test dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada indeks saham CSX, MYANPIX, SET, FTSE, JKSE, KLCI, STE sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan lockdown, serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada indeks saham PSE sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan lockdown. The purpose of this study was to determine the impact of the implementation of lockdown on stock price movements in countries in ASEAN. The research method used is event study. The population in this study were all countries that are members of ASEAN using the purposive sampling method so that a sample of 8 ASEAN countries was obtained. Data analysis used normality test, paired t-test and Wilcoxon Signed Rank Test. The results of this study indicate that there are significant differences in the stock indexes CSX, MYANPIX, SET, FTSE, JKSE, KLCI, STE before and after the implementation of the lockdown policy, and there is no significant difference in the PSE stock index before and after the implementation of the lockdown policy.