Prediksi Harga Emas Menggunakan Metode Time Series Long Short - Term Memory Neural Network - Fatimah Defina Setiti Alhamdani; Gita Indah Marthasari; Christian Sri Kusuma Aditya (Jurnal Repositor, 2021)
Emas merupakan salah satu alat investasi populer dikalangan masyarakat yang tahan akan inflasi. Namun kegiatan investasi emas memiliki resiko berjenis data time series. Sehingga masyarakat perlu memilliki ilmu sebagai pegangan saat melakukan kegiatan investasi emas yaitu dengan memprediksi harga emas di masa depan untuk meminimalisasi resiko. Long Short-Term Memory merupakan turunan dari metode RNN yang dapat digunakan dalam memprediksi pada data time series. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga emas dari data time series per 1 hari yang telah dikumpulkan dari website harga-emas.org untuk mengetahui nilai error prediksi menggunakan metode LSTM. Analisis parameter yang dilakukan pada penelitian ini adalah jumlah neuron hidden, learning rate, dan epoch. Kombinasi parameter terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 16 neuron hidden, learning rate 0.01, dan 100 epoch. Nilai terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah RMSE 9139,14318 dan MAPE 0,69794%. Perhitungan error MAPE terbaik pada penelitian ini dengan penelitian “Prediksi Harga Emas Menggunakan Feed Forward Neural Network dengan Metode Extreme Learning Machine” yang menghasilkan MAPE terbaik 0,8065%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa error MAPE pada penelitian ini lebih baik daripada penelitian tersebut dan model yang terbentuk dapat dikatakan sangat bagus karena nilai MAPE terbaik yang dihasilkan dibawah 10%.