MENENTUKAN MODEL PELUANG KEBANGKRUTANPERUSAHAAN ASURANSI DENGAN PERSAMAAN INTEGRODIFERENSIAL - INAYATUL QUDSIYAH (MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika, 2013)
Skripsi ini berisi tentang model resiko klasikdalam asuransi dan membahas mengenai hasilpeluang kebangkrutan dalam waktu takterbatas.Untuk menentukan model peluang kebangkrutanpenulis menggunakan persamaan integrodiferensial.Akumulasi klaim diasumsikanberdistribusi kombinasi linier dari dua distribusiEksponensial. Pada akhir skripsi, hasil perhitungannumerik menggunakan sofware Maple 11 yangakan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.Model peluang kebangkrutan denganpersamaan integro-diferensial dimana besar klaimdistribusi kombinasi linier dari dua distribusiEksponensial adalah sebagai berikut :1 1 2 21 2( ) , 0 p u p u A Au e e up p    Berdasarkan analisis model peluangkebangkrutan dan perhitungan numerikmenunjukkan bahwa kecilnya peluangkebangkrutan perusahaan asuransi disebabkankarena besarnya modal awal (u) atau premiumloading (θ) dan besarnya peluang kebangkrutanasuransi disebabkan karena besarnya jumlah klaimyang dikeluarkan (α atau β) .Kata kunci : proses surplus, distribusikombinasilinier dari dua distribusi eksponensial,persamaan integro-diferensial, peluangkebangkrutan.