ANALISIS STRESS TEST TERHADAP KESEHATAN SEJUMLAH BANK YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2009-2013 - Novi Susyani (Jurnal TEDC, 2019)
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank dengan mengunakan analisis rasio CAMEL dan analisis Stress Test. Data bank yang digunakan berjumlah 31 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode 5 tahun data yang diambil mulai tahun 2009 sampai dengan 2013. Metode statistik dilakukan untuk memeriksa hipotesis penelitian yaitu regresi Logit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kesehatan bank dan varibel independen adalah rasio CAMEL yang terdiri dari Rasio CAR, NPL, ROA, ROE dan LDR. Data penelitian yang digunakan dari laporan keuangan yang telah diterbitkan, menurut kebijakan Bank Indonesia. Sampel terdiri dari 27 bank sehat dan 4 bank tidak sehat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian menunjukan dengan persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y= -3.975+ 65.530CAR+ 78.955NPL- 880.540 ROA+ 101.842 ROE-3.732 LDR. Dari hasil analisis yang dilakukan secara parsial bahwa variabel CAR, NLP dan LDR memiliki pengaruh terhadap kesehatan bank, sedangkan variabel ROA dan ROE tidak memiliki pengaruh terhadap kesehatan bank. Dari hasil simulasi stress test yang dilakukan menujukan Bank Mutiara, Bank Pundi dan Bank Kesawan dalam kondisi tidak sehat dan perlu dilakukan simulasi stress test secara periodik untuk menjaga tingkat ketahaan bank pada saat kondisi sedang ekstrim.