Penggunaan model indeks tunggal dalam menentukan keputusan investasi pra- dan pascapandemi covid-19 - Lara Dhuta. NM; Muh. Ichwan Musa; Nurman Nurman (JURNAL MANAJEMEN, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan investasi saham pra- dan pascapandemi COVID-19 dengan menggunakan model indeks tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham-saham perusahaan yang tergabung dalam indeks pasar IDX30 pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 yaitu sebanya 50 saham, sedangkan sampel adalah 49 saham yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model indeks tunggal yang dimulai dengan mengumpulkan harga saham penutupan masing-masing hingga mendapatkan portofolio optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 15 saham yang termasuk dalam portofolio optimal pada prapandemi antara lain: (ANTM) (BBCA), (BBRI), (BRPT), (CPIN), (ERAA), (ICBP), (INCO), (INDF), (INKP), (JSMR), (KLBF), (PTBA), (SMGR), (TLKM). Dan pada masa pascapandemi yaitu saham (ADRO), (ANTM), (ASII), (BBCA), (BBNI), (BBRI), (BBTN), (BMRI), (BRPT), (BTPS), (CPIN), (ERAA), (EXCL), (INCO), (INKP), (JPFA), (KLBF), (MIKA), (PGAS), (PTPP), (PWON), (TBIG), (TINS), (TKIM), (TLKM), (TOWR), (UNTR), dan (WSKT).