Analisis nilai return saham sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan sukuk - Adi Saputra; Ardi Paminto; Ike Purnamasari (Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM), 2018)
Penelitian ini menganalisis reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan sukuk pada penerbit sukuk 2009-2015. Studi kejadian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pengumuman tanggal penerbitan sukuk sebagai kejadian dan reaksi pasar diukur dengan menggunakan nilai pengembalian saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan sekitarnyaforex. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda Paired Sample T-Test dengan IBM SPSS 21. Seleksi sampel prosedur dengan menggunakan purposive sampling dengan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 12 perusahaan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai return saham sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan sukuk. Artinya pengumuman penerbitan sukuk tidak mengubah preferensi investor dalam berinvestasi karena pengumuman penerbitan sukuk tidak ada informasi.