MODEL AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG DENGAN METODE KOYCK - Anggi Putri Dewi; Shantika Martha; Hendra Perdana (Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya, 2023)
Autoregressive distributed lag (ARDL) adalah kombinasi metode autoregressive (AR) dan distributed lag (DL). Model regresi yang memuat variabel terikat dipengaruhi variabel bebas waktu sekarang Xt dan juga dipengaruhi oleh variabel terikat pada salah satu bagian ukuran yang lalu (Yt-1) adalah model AR. Sedangkan, model DL disebut juga dengan model dinamis, karena pengaruh perubahan satu bagian dalam nilai variabel bebas terdistribusi dengan selang waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model dan menganalisis pengaruh pergerakan kurs dolar Amerika terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan menggunakan model ARDL metode Koyck. Digunakannya metode Koyck jika panjang lag tidak diketahui, serta model distribusi lag yang digunakan adalah lag infinite. Penelitian ini menggunakan data close bulanan pergerakan IHSG dan pergerakan kurs dolar Amerika pada periode Januari 2017 sampai periode Desember 2020.  Langkah pertama adalah melakukan input data kemudian membentuk satu periode lag (Yt-1) . Kedua, melakukan pengujian parameter memakai uji F dan uji t. Terakhir, menjalani uji asumsi klasik serta menentukan model ARDL dengan metode Koyck. Model ARDL yang diperoleh dengan metode Koyck adalah Y^_t =3780,100-0,194609Xt+0,825034 Yt-1 dengan t adalah periode waktu sekarang dan t-1  adalah periode satu bulan sebelumnya. Hasil analisis model mengidentifikasikan bahwa kurs dolar Amerika berpengaruh negatif pada perubahan IHSG. Perubahan IHSG dipengaruhi oleh perubahan kurs dolar Amerika saat ini dan perubahan IHSG saat satu bulan sebelumnya. Pengaruh variabel kurs dolar terhadap IHSG pada tahun 2017-2020 sebesar 83,6%. Kata Kunci: Lag Infinite, IHSG, Model Dinamis