Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Dengan Analisis Nilai Premi Dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial - Farah Diba; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati (eProceedings of Engineering, 2017)
Perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal dan pendapatan perusahaan dari pembayaran premi. Jika dana perusahaan pada waktu ke-ð’• lebih kecil sama dengan 0 maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu dianalisis premi yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar danaÂ  perusahaanÂ  asuransiÂ  padaÂ  waktuÂ  ke-ð’•Â  Â untukÂ  menanggungÂ  klaimÂ  berikutnya.Â  SehinggaÂ  dapat diestimasi peluang kebangrutan dengan simulasi model n-kali jika diasumsikan banyaknya klaim yang terjadiÂ  padaÂ  selangÂ  waktuÂ  antaraÂ  0Â  danÂ  ð’•Â  Â  Â  Â  Â berdistribusiÂ  PoissonÂ  danÂ  ukuranÂ  klaimÂ  berdistribusi Eksponensial. Kata Kunci : peluang kebangkrutan, distribusi Eksponensial, distribusi Poisson, premi