Modifikasi Portofolio Mean-variance Dengan Melibatkan Model Keasimetrian Distribusi - Sabilla Fitriyantini; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati (eProceedings of Engineering, 2017)
Portofolio mean-variance adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembentukan portofolio. Portofolio mean-variance menekankan pada usaha memaksimalkan expected return dan meminimalkan ketidakpastian/ risiko (variance) untuk membentuk dan menyusun portofolio. Akan tetapi, metode mean-variance memiliki kekurangan. Copula merupakan salah satu metode estimasi pemodelan distribusi yang memiliki keunggulan dalam membentuk portofolio. Parameter ðœŒ merupakan salah satu yang digunakan dalam metode copula. Dengan ðœŒ maka dapat dibentuk portofolio. Copula yang digunakan pada tugas akhir ini adalah gaussian copula. Kinerja portofolio mean-variance classic dan portofolio mean-variance dengan gaussian copula diukur menggunakan Sharpe Ratio. Kata Kunci : mean-variance, copula, gaussian copula, sharpe ratio