Analisis Prediksi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Menggunakan Metode Garch - Bobby Hartanto (EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 2022)
Pada penelitian ini, nilai Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) akan diramalkan dengan menggunakan metode GARCH. Tujuan penelitian ini adalah menentukan model peramalan yang tepat untuk memprediksi ISSI dan menentukan tingkat akurasi model tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penutupan harian ISSI yang diperoleh dari website www.investing.com periode April 2020 hingga Juni 2022 sebanyak 541 data time series. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode GARCH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam memprediksi ISSI adalah model GARCH (1,1). Dengan menggunakan model GARCH(1.1), ISSI diperkirakan untuk 30 periode berikutnya. Nilai MAPE menunjukkan persentase yang rendah yaitu 1,9%, artinya model GARCH (1,1) mampu memprediksi nilai ISSI dengan sangat baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor.