REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PANDEMI COVID-19 : STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA - Putra Utama, Reski (PROCURATIO: Jurnal Manajemen & Bisnis, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap peristiwa pandemic Covid-19 pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode peristiwa 17 Februari-16 Maret 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahan pada indeks LQ45 yang tercatat pada periode peristiwa yaitu sebanyak 45 perusahaan, sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 sampel yang dipilih berdasarkan tehnik sampel jenuh. Pengumupulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah uji one sample t test dan paired sample t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar hari pengumuman peristiwa pandemi Covid-19, yang ditandai dengan adanya abnormal return yang signifikan negatif dan perbedaan yang signifikan commulative average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa pandemi Covid-19.