PERBANKAN SYARIAH INDONESIA: PREDIKSI KEBANGKRUTAN PASCA PANDEMIC COVID-19 - Abdul Latif (Cakrawala Repositori IMWI, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketahanan industri perbankan syariah indonesia, atas risiko kebangkrutan pasca pandemic covid-19. Dalam penelitian ini digunakan rasio CAR yang menggambarkan tingkat kecukupan modal perbankan syariah sebagai variabel utama. Dengan variable regresan adalah probabilitas kebangkrutan antara 1 dan 0 menggunakan perubahan capital buffering. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi sebagai variabel regressor. Untuk mengantisipasi adanya endogenous variable digunakan Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga The Federal Reserves dan Jumlah Uang Beredar (M2) sebagai variabel kontrol. Data diperoleh dari statistik Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu penelitian Mei 2015 hingga Februari 2022 Analisis data dalam memprediksi probabilitas kebangkrutan yang digunakan adalah metode Logit Probit dengan robust standar error. Pada signifikansi α = 5%, hasil regresi Probit menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (GDP) signifikan berpengaruh positif, sedangkan tingkat suku bunga The Federal Reserves berpengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan, yang secara umum diartikan adanya penurunan risiko kebangkrutan diakibatkan peningkatan capital buffering dan resistensi industri perbankan syariah di masa pandemic Covid 19. Dengan Robust Standar Error model ini memprediksi secara tepat dengan nilai Count R2 89,66% nilai sensitivity sebesar 87,50% dan nilai specificity sebesar 91,18%.