SINGLE INDEX MODEL SEBAGAI ALAT ANALISIS OPTIMALISASI PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM (Studi Kasus pada Kelompok Saham LQ-45 di BEI Tahun 2009-2011) - Triharjono, Sigit (JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS, 2014)
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menentukan sekelompok saham LQ-45 untuk dibentuk menjadi portofolio yang optimal dengan menggunakan single index model. 2) Untuk membuktikan bahwa mendiversikasikan sekelompok saham-saham dalam satu portofolio investasi saham akan menurunkan risiko lebih kecil daripada risiko saham-saham tersebut apabila ditransaksikan secara individual. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sampling purposive. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara dokumentasi dengan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Single Index Model. Hasil penelitian menunjukkan 1) Dengan menggunakan Single Index Model diperoleh hasil portofolio optimal dan perusahaan yang termasuk kedalam portofolio optimal adalah saham perusahaan Astra Argo Lestari,Tbk (AALI) dan Aneka Tambang, Tbk (ANTM). 2) Terbukti bahwa dengan diversifikasi dalam suatu portofolio saham dapat menurunkan risiko daripada risiko saham-saham pembentuk portofolio apabila ditransaksikan secara individual.