Analisis Perbandingan Hasil Pembentukan Portofolio Optimal Antara Saham Pada Indeks Idx30 Dengan Sri-Kehati Menggunakan Model Indeks Tunggal - Putu Agus Gandi Griastana; Ni Kadek Sinarwati; Fridayana Yudiaatmaja (Cakrawala Repositori IMWI, 2024)
Riset ini menganalisis saham perusahaan yang tergolong dalam rancangan kelompok portofolio optimall pada Indeks IDX30 dan Sri-Kehati di Bursa Efek Indonesia dengan membandingkan keuntungan dan risiko yang diterima dari IDX30 serta Sri-Kehati. Riset ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif komparatif. Sebanyak 41 saham dijadikan sampel dalam riset, yang diambil dari deretan saham yang secara terus-menerus berada pada Indeks IDX30 dan Sri-Kehati di BEI dalam kurun waktu riset (Januari 2021 - Juli 2023). Dalam studi ini metode perhitungan yang dipakai ialah model indeks tunggal. Analisis yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa terdapat 10 entitas penyusun portofolio optimal di IDX30 dengan penngalokasian dana kepada tiap-tiap saham tersebut yakni BMRI sebesar 30,47%, selanjutnya penyaluran dana terbesar kedua ialah KLBF sebesar 21,71%, BBCA 18,46%, BBRI 11,28%, BBNI 8,40%, ADRO 7,38%, MDKA 4,91%, UNTR 1,93%, ASII 1,83%, lalu proporsi dana terendah disalurkan pada saham ANTM. Sebesar 0,47%. Sedangkan pada Sri-Kehati Diperoleh entitas penyusun portofolio optimal dengan penngalokasian dana kepada tiap-tiap saham yakni BMRI 32,82%, KLBF 23,38%, BBCA, 19,88%, BBRI 12,15%, BBNI 9,04%, TLKM 6,18%, INCO 3,69%, SIDO 2,92%, lalu proporsi dana terendah pada saham ASII 1,97%. Indeks yang memberikan portofolio lebih baik yakni saham pada IDX30. Portofolio yang disusun memperoleh keuntungan ekspektasi yang lebih besar apabila diperbandingkan dengan keuntungan bebas risiko serta keuntungan pasar. Dengan menyusun portofolio, risiko investor saat berinvestasi menjadi lebih kecil.