Pengaruh Volume Perdagangan, Dividend Yield Dan Firm Size Terhadap Volatilitas Harga Saham : Studi Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021 - Siti Asriyah (Prosiding Seminar Nasional Unimus, 2022)
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021, dengan sampel yang digunakan sebanyak 11 perusahaan. Metode pengambilan sampeldalam penelitian ini adalah non-probability sampling, dengan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian berasal dari data sekunder yaitu dari data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasi di website resmi BEI www.idx.com. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi R Square (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Volume Perdagangan Saham berpengaruh positif signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham dengan nilai sig  0,005, Dividend yield berpengaruh negative tidak signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham dengan nilai sig 0,109, sedangkan Firm size berpengaruh negatif signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham dengan nilai sig 0,028. Sedangkan secara simultan Volume Perdagangan Saham, Dividend yield dan Firm size berpengaruh signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham dengan nilai sig 0,031. Danuntuk hasil uji R Square koefisien determinasi nilai adjusted R2 adalah 0,109.Kata Kunci: Volume Perdagangan, Dividend yield, Firm size, Volatilitas Harga Saham