Reaksi Pasar Modal Pada Peristiwa Hari Raya Idul Fitri Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Di Bursa Efek Indonesia - Wahyu Prasetya; Damayanti (Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 2024)
Abstrak: “Penelitian ini bertujuan untuk menguji volume perdagangan, abnormal return, dan return saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index baik sebelum maupun sesudah peristiwa Idul Fitri. Tahun 2018 hingga 2022 akan menjadi cakupan analisis. Data dari tidak lebih dari enam bisnis yang dipantau disisihkan untuk analisis ini dengan menggunakan pengambilan sampel selektif. Salah satu uji parametrik yang digunakan adalah uji-t sampel berpasangan, dan untuk data yang tidak mengikuti distribusi normal, uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan. Temuan uji parsial (uji peringkat bertanda Wilcoxon) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel aktivitas volume perdagangan antara 10 hari sebelum dan sesudah peristiwa Idul Fitri. Perbandingan periode evaluasi 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa Idul Fitri tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel return dan abnormal return.” Kata kunci: Idul Fitri, Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity