Determinan Return Saham Pada Perusahaan Food And Beverage - Febri Yanti Nur Hayati; Erry Andhaniwati (Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024)
Riset ini memiliki tujuan mempelajari guna menguji berdasarkan pengamatan dampak Harga Saham, Trading Frequency, serta Nilai Kapitalisasi Pasar mengenai level pengembalian ekuitas perusahaan makanan serta minuman yang tercatat pada Pasar Modal Indonesia dari mulai 2017 sampai 2021. Informasi diambil dari Bursa Efek Indonesia, melibatkan 72 emiten yang sesuai kriteria sampling purposif, yang akhirnya terpilih 34 perusahaan dengan total 170 sampel. Metode yang diterapkan yakni pendekatan kuantitatif dengan memakai data sekunder dari subsektor manufaktur food and beverage periode tersebut, dan dianalisis menerapkan metode regresi berganda menggunakan sistem SPSS versi 24. Hasil analisis menggambarkan bahwa tidak ada dampak penting dari harga saham dengan return saham, namun trading frequency serta nilai kapitalisasi pasar mempunyai dampak yang penting mengenai return saham. Uji F juga mengonfirmasi bahwa secara menyeluruh, variabel independen seperti harga saham, trading frequency, dan nilai kapitalisasi pasar secara signifikan mempengaruhi variabel dependen return saham dalam entitas makanan serta minuman yang sudah didaftarkan pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2017 hingga 2021.