Reaksi Pasar Modal Terhadap Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak pada Perusahaan Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia - Ningsih, Suryana; Verawaty, Verawaty; Baharuddin, Ceskakusumadewi (Jurnal Manajemen dan Ekonomi Terapan, 2024)
Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik parametrik/non parametrik, dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, dan uji hipotesis yaitu menggunakan uji paried sample t-test jika hasil terdistribusi normal dan menggunakan uji wilcoxon signed rank test jika hasil terdistribusi tidak normal. Populasi dalam penelitian ini adalah harga saham sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2022 dan sampel penelitian ini adalah harga saham sektor transportasi dan logistik 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah perubahan harga bahan bakar minyak pada tanggal 3 september 2022 sebanyak 29 perusahaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini di peroleh nilai signifikansi abnormal return sebesar 0.374 > 0.05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 3 september 2022, dan nilai signifikansi trading volume activity sebesar 0.487 > 0.05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 3 september 2022, serta nilai signifikansi kapitalisasi pasar yaitu 0.374 > 0.05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan kapitalisasi pasar sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 3 september 2022, dalam artian pada penelitian ini pasar modal tidak bereaksi terhadap perubahan harga bahan bakar minyak pada tanggal 3 september 2022.