PERBANDINGAN FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DAN CHENG UNTUK MERAMALKAN HARGA SAHAM - Ramadhan, Mochamad Firman; Kusumawati, Rosita (Jurnal Kajian dan Terapan Matematika, 2024)
AbstrakSeorang investor saham harus bisa memprediksi pergerakan harga saham. Menurut Ilafi et al. (2020), seorang pemilik saham harus bisa membuat keputusan kapan waktu yang tepat untuk menjual atau mempertahankan saham. Hal itu merupakan suatu kewajiban bagi pemilik saham atau investor karena apabila investor salah dalam mengambil keputusan, maka investor akan mengalami kerugian. Dari permasalahan tersebut maka para investor memerlukan suatu metode prediksi guna memprediksi arah pergerakan saham yang akurat pada kurun waktu kedepan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode metode Fuzzy Time Series Markov Chain dan Fuzzy Time Series Cheng untuk meramalkan harga saham dalam hal ini adalah saham PT. Bank Central Asia Tbk. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data mingguan harga pembukaan saham PT. Bank Central Asia Tbk yang bersumber dari https://finance.yahoo.com/dalam periode waktu 3 Januari 2023-29 Mei 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode fuzzy time series Markov Chain meramalkan harga saham dengan lebih baik dibandingkan metode fuzzy time series Cheng yang disimpulkan dari nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dan MSE (Mean Square Error) berturut-turut yaitu  dan . Sedangkan, metode fuzzy time series Cheng mendapatkan tingkat error dengan nilai MAPE dan MSE secara berturut-turut yaitu  dan .Kata kunci: saham, PT. Bank Central Asia Tbk,  fuzzy time series, Markov Chain, Cheng.