Apakah Volume Transaksi Mendorong Volatilitas Terhadap Harga Saham? - Liem, Theodorus; Said Kelana Asnawi (Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA), 2024)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Expected Return, Transactions Volume, Suku Bunga Bank Indonesia, Kurs terhadap Volatilitas harga saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data harian dari indeks pada sektor Consumer Cylical, Basic Material, Finance, LQ-45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023 sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melakukan uji hipotesis dengan dibantu program SPSS versi 22. Penelitian dilakukan dengan dua pengujian proxy pada variabel volatilitas, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Expected return dan Suku Bunga berpengaruh negatif, Transactions Volume berpengaruh positif. Sedangkan pada vairabel Kurs tukar tidak ditemukan hasil yang konsisten terhadap volatilitas harga saham.