PERAMALAN HARGA SAHAM PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK MENGGUNAKAN ARCH/GARCH - Farhan Alfian Royyan; Virgania Sari (Journal of Applied Statistics and Data Mining, 2021)
Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari suatu aset selama periode waktu tertentu dengan harapan akan memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Untuk mendapatkan hasil investasi yang tepat, Investor perlu mengetahui kondisi keuntungan di masa yang akan datang dihitung dari penutupan harga saham. Volatilitas yang tinggi menggambarkan tingkat risiko yang dihapadi pemodal, karena mencerminkan fluktuasi pergerakan harga saham. Sehingga besa kemungkinan intervensi saham mempunyai risiko yang tinggi. Model yang dapat mengatasi masalah volatilitas adalah model Autoregressive Coditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Coditional Heteroscedasticity (GARCH). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada bulan Agustus tahun 2017 sampai bulan Agustus tahun 2021 dengan nilai tertinggi yaitu pada bulan Agustus tahun 2021. Dari hasil analisis, model yang didapat adalah ARCH (1) dilihat dari hasil peramalan menunjukan peningkatan pada tanggal periode tanggal 25 Agustus 2021 yaitu 1296.