DAMPAK FAKTOR VOLUME PENAWARAN SAHAM TERHADAP RISIKO SISTEMATIS : PENERAPAN DENGAN REGRESI DATA PANEL METODE COMMON EFFECT (STUDI PADA SAHAM-SAHAM DALAM JII DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE JANUARI – APRIL 2020) KAJIAN STUDI PADA KONDISI PANDEMI VIRUS - Sunaryo, Sunaryo (Kinerja, 2020)
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Volume Penawaran Saham terhadap Risiko Sistematis. Penelitian ini menggunakan obyek saham-saham dalam kelompok JII (Jakarta Islamic Index) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode Januari hingga April 2020 dengan sampel jenuh (sensus sampling) sebagai metode. Terdapat 20 saham yang dipilih sebagai sampel. Metode analisis penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode common effect. Penelitian menemukan hasil volume penawaran saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis. Kata kunci: Volume Penawaran Saham dan Risiko Sistematis