PREDIKSI HARGA SAHAM BBCA MENGGUNAKAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY DAN GATED RECURRENT UNIT - Hariyanti, Ifani; Putra, Vito Hafizh Cahaya; Raharja, Agung Rachmat (Jurnal Responsif : Riset Sains dan Informatika, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menggunakan model Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU). Data harga saham diambil dari Yahoo Finance (2010–2023) sebanyak 3.464 data, mencakup atribut Tanggal, Open, High, Low, Close, Adj Close, dan Volume. Data diproses menggunakan MinMax Scaler sebelum pelatihan model. Model dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE untuk mengukur performa prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GRU lebih unggul dibandingkan LSTM dalam memprediksi harga saham BBCA, dengan akurasi prediksi yang lebih mendekati nilai aktual. Dari hasil eksperimen pelatihan model menggunakan dataset harga saham BBCA harian dengan berbagai kombinasi hyperparameter yang ditetapkan, ditemukan bahwa model dengan metrik evaluasi terendah adalah model LSTM dengan batch size 64 dan epoch 20. Model ini memberikan nilai MAE sebesar 158.508342, RMSE sebesar 208.687816, dan MAPE sebesar 2.248164%. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan analisis keuangan di Indonesia.