Stock Price Forecasting Pt Gudang Garam Tbk Using Arch/Garch - Mochamad Aqil Sahibul Hikam; Virgania Sari (Journal of Applied Statistics and Data Mining, 2023)
Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, baik secara individu, kelompok maupun negara, investasi sangat dibutuhkan untuk membantu perekonomian suatu negara. Investor perlu mengetahui kondisi keuntungan di masa yang akan datang yang dihitung dari harga saham penutupan. Volatilitas yang tinggi menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi oleh investor, karena mencerminkan fluktuasi pergerakan harga saham. Sehingga kemungkinan terjadinya intervensi saham memiliki risiko yang tinggi. Model yang dapat mengatasi masalah volatilitas adalah model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga saham mingguan PT. Gudang Garam Tbk pada bulan Januari 2018 hingga Juli 2022 dengan nilai tertinggi pada bulan Juli 2022. Dari hasil analisis, model terbaik adalah ARIMA (0,1,3) ARCH(1) dilihat dari hasil peramalan yang menunjukkan penurunan pada tanggal 24 Juli 2022 yaitu sebesar 29686 dengan nilai MAPE sebesar 0,97428%.