REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA PERIODE 2024-2029 EVENT STUDY PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ45 PERIODE AGUSTUS 2023 - JANUARI 2024 - Zendy Tri Pamungkas; Ardi Bachtiar (JURNAL KONSISTEN, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029 pada perusahaan yang terdaftar di LQ45. Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian yang digunakan Indeks LQ45. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan di ambil sebanyak 45 perusahaan. Metode dalam penelitian ini adalah metode event study. Periode dalam penelitian ini yaitu 10 hari terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah uji paried sample wixocom signed ranked test apabila data berditribusi tidak normal. Hasil penelitian menujukan nilai rata-rata abnormal return sebesar Asymp.sig(2tailed) sebesar .825>0.05 dan nilai rata-rata trading volume activity sebesar Asymp.Sig .118>0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata Abnormal return dan Tranding Volume Activity sebelum maupun sesudah peristiwa. Hal ini terbukti kedua variabel memiliki  nilai Asmyp.sig >0,05.