Aplikasi Metode Threshold Vector Autoregressive - Rahmaniah, Putri Denika (Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia, 2024)
Runtun waktu atau time series adalah himpunan dari observasi yang diambil dalam periode waktu yang berurut. Menurut Box, Jenkins, dan Reinsel (2008) analisi runtun waktu dapat digunakan untuk peramalan (forecasting).Selain itu aplikasi runtun waktu juga dapat digunakan untuk pemeriksaan keterkaitan antara beberapa variabel deret waktu yang relevan Beberapa metode analisis runtun waktu diantaranya Autoregressive, Moving Avegrage, Error Correction Model, Vector Autoregressive, dan Vector Error Correction Model. Dalam berbagai sektor seperti ekonomi, engineering, sosial sains, dan berbagai sektor di dunia nyata banyak dilakukan observasi atau pencatatan data yang berbentuk runtun waktu. Pada sebuah negara terdapat beberapa kegiatan atau faktor ekonomi yang penting. Diantaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan intenasional yaitu ekspor dan impor. Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara faktor-faktor ekonomi tersebut. Lubis (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1986-2012 menggunakan metode ECM. Jumhur, dkk (2018) dalam penelitiannya menggunakan metode multiple regression menyatakan bahwa ekspor memiliki pengaruhnya positif yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia dengan data pada periode tahun 1981-2016. Kemudian Dona, dkk (2022) pada penelitiannya mengenai beberapa faktor yang memepengaruhi inflasi di Indonesia menggunakan metode multiple regression menyatakan bahwa ekpor memiliki pengaruh positif secara signifikan sedangkan impor memiliki pengaruh negative secara signifikan terhadap inflasi. Pada penelitian ini digunakan metode Threshold Vector Autoregressive (TVAR) pada data tahunan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1972-2023. Pada penelitian ini juga digunkan data bulanan inflasi, ekspor, dan impor di Indonesia pada Januari 2010 Desember 2023. Didapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap impor dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ekspor.