Mendeteksi Indikasi Peristiwa Besar Berdasarkan Fluktuasi IHSG - Caramoy, Senza; Saepudin, Deni (eProceedings of Engineering, 2025)
Penelitian ini berfokus pada deteksi indikasi peristiwa besaryang mempengaruhi fluktuasi Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menggunakanmodel power law. Metode ini digunakan untuk menganalisispola ekstrem dalam data time-series IHSG danmengidentifikasi hubungan antara peristiwa besar denganperubahan harga saham. Data yang digunakan dalampenelitian ini merupakan harga penutupan harian IHSGdari tahun 1993 hingga 2022. Setelah dilakukan pengolahandan analisis menggunakan model power law, ditemukanbahwa beberapa peristiwa besar di Indonesia, sepertireformasi ekonomi tahun 1999 dan pandemi COVID-19tahun 2020, memiliki korelasi dengan perubahan signifikandalam IHSG. Hasil analisis menunjukkan bahwa metodepower law lebih akurat dalam mendeteksi kejadian ekstremdibandingkan dengan pendekatan statistik konvensionalseperti standar deviasi, dengan nilai koefisien determinasi(R-squared) mencapai 0,98. Kesimpulan dari penelitian inimenunjukkan bahwa model power law dapat digunakansebagai pendekatan alternatif dalam analisis fluktuasi pasarsaham. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan denganintegrasi teknologi machine learning serta peningkatankualitas data untuk hasil yang lebih akurat. Kata Kunci: IHSG, peristiwa besar, fluktuasi harga saham,power law, analisis data time-serie.