Analisis Pengaruh Portofolio Terhadap Pengelolaan Risiko dan Kinerja Investasi - Heri Wibowo; Ananta Putri Oktafianti; Anis Shafa; Muammar Khadaffi (Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2025)
Portofolio investasi menjadi instrumen strategis dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja investasi. Diversifikasi portofolio diyakini mampu mengurangi risiko spesifik dan memperbaiki tingkat pengembalian relatif terhadap benchmark. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara penyusunan portofolio yang optimal dan dampaknya terhadap manajemen risiko serta kinerja investasi. Metode kuantitatif digunakan dengan pendekatan analisis rasio risiko (standar deviasi, beta, dan Value at Risk) serta kinerja (Sharpe, Treynor, dan Jensen Alpha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio terdiversifikasi secara signifikan menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan portofolio tunggal, dan lebih efisien dalam  mengelola risiko. Penelitian ini relevan bagi investor individu dan institusional dalam pengambilan keputusan investasi berbasis risiko.