UJI NORMALITAS SEBAGAI SYARAT PENGUJIAN HIPOTESIS - Rektor Sianturi (JURNAL PEMBELAJARAN DAN MATEMATIKA SIGMA (JPMS), 2025)
Uji normalitas merupakan langkah kritis dalam analisis data, terutama ketika menggunakan metode statistik parametrik seperti uji t, ANOVA, atau regresi linier, yang memerlukan asumsi normalitas data. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap beberapa metode uji normalitas, seperti Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Liliefors, D’Agustino’s K2 Test dan Shapiro-Francia Test, untuk menentukan metode mana yang paling efektif dalam mendeteksi penyimpangan dari distribusi normal. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data jam belajar mahasiswa prodi matematika FMIPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan metode uji normalitas yang paling efektif dan konsisten adalah uji Shapiro-Wilk karena  cocok untuk berbagai ukuran sampel terutama sampel kecil dan sedang sementara Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling lebih cocok untuk sampel besar