ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODELMARKOWITZ DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI - Muammar Khaddafi; Larasati siregar; Ayunita Ayunita; Zahara Zahara (Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Markowitz sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Model Markowitz atau teori portofolio modern menekankan pentingnya diversifikasi aset guna meminimalkan risiko tanpa mengorbankan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dalam studi ini, dilakukan pemilihan beberapa saham dari indeks pasar tertentu untuk dianalisis varians, kovarians, serta korelasi antar aset. Selanjutnya, digunakan pendekatan kuantitatif untuk menghitung kombinasi aset yang menghasilkan portofolio dengan risiko minimum dan return optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Model Markowitz dapat membantu investor merancang strategi investasi yang lebih efisien melalui diversifikasi yang terukur. Temuan ini juga memperkuat pentingnya peran analisis statistik dalam proses pengambilan keputusan investasi.