Penggunaan Metode Trinomial dalam Menentukan Harga Opsi Asia menggunakan MATLAB - Maharani, Vika Alzahra; Onoy Rohaeni (Jurnal Riset Matematika, 2025)
Abstract. Options are financial instruments that depend on the underlying stock price. One method for determining option prices is the trinomial method, which considers three possible stock price movements. This study aims to calculate the price of Asian options using the trinomial method with the help of MATLAB. The data used is the movement of BCA shares in the period March 4, 2024 - August 30, 2024, with an initial stock price of 10,325 rupiah, an interest rate of 5%, and a volatility of 0.2539. The calculation results show the price of an Asian call option of 526 rupiah. The application of the trinomial method through MATLAB allows for fast calculations and reduces the potential for errors that may occur if calculated manually. This study shows that the trinomial method implemented using MATLAB is effective in calculating Asian option prices by considering relevant market factors. Abstrak. Opsi adalah instrumen keuangan yang bergantung pada harga saham yang mendasarinya. Salah satu metode untuk menentukan harga opsi adalah metode trinomial, yang mempertimbangkan tiga kemungkinan pergerakan harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung harga opsi Asia menggunakan metode trinomial dengan bantuan MATLAB. Data yang digunakan adalah pergerakan saham BCA pada periode 4 Maret 2024 30 Agustus 2024, dengan harga saham awal 10.325 rupiah, tingkat suku bunga 5%, dan volatilitas 0,2539. Hasil perhitungan menunjukkan harga opsi beli Asia sebesar 526 rupiah. Penerapan metode trinomial melalui MATLAB memungkinkan perhitungan yang cepat dan mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi jika dihitung secara manual. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode trinomial yang diimplementasikan menggunakan MATLAB efektif dalam menghitung harga opsi Asia dengan mempertimbangkan faktor pasar yang relevan.