ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH SERANGAN RUSIA KE UKRAINA 2024 - Rico Dafin Sitinjak; Nugraeni Nugraeni (Jurnal Media Informatika, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan sesudah serangan Rusia ke Ukraina pada tahun 2024. Kejadian ini menjadi peristiwa geopolitik yang berpotensi memengaruhi pasar modal, terutama pada sektor energy dengan adanya perngaruh geopolitik ini peneliti ingin menganalisis abnormal return dan tradingvolume activity pada perusahaan indkes LQ 45 sektor energy. Populasi penelitian ini adalahperusahaan sektor energi yang tergabung dalam Indeks LQ45 pada periode Agustus 2024 hingga Januari 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis menggunakan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada AR dan TVA sebelum dansesudah peristiwa tersebut yang diteliti pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ 45 pada sektor energy . Berdasarkan hasil analisis statistik, penelitian ini menunjukkan bahwa tidakterdapat perbedaan signifikan dalam Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah serangan terjadi, yang mengindikasikan bahwa pasar telah mengantisipasi dampak peristiwa tersebut.